Короче в моей проге основное окно - диалоговое. Ну и конечно же как любое нормальное диалоговое окно закрывается при нажатии на Esc. А мне оно не нужно. Какие будут рациональные предложения?
В принципе у меня есть одно неоптимальное решение. Во-вторых пока здесь наберется пару ответов, думаю, что найду парочку получше.
Но мало ли.. Может предложите, что получше.
Да и раздел нужно поднимать.

Чтобы ESC и Enter не работали можно переопределить функции

BEGIN_MESSAGE_MAP(CMyDialog, CDialog)
ON_BN_CLICKED(IDOK, OnBnClickedOk)
ON_BN_CLICKED(IDCANCEL, OnBnClickedCancel)
END_MESSAGE_MAP()

.......

void CMyDialog::OnBnClickedOk()
{
}

void CMyDialog::OnBnClickedCancel()
{
}

спасибо Miguel De Ikaza за наше счастливое детство и за то что избавил нас от MFC

Оффтопик: SleepWalker а мы вот так вот и мучаемся...
Сам я данную проблему решил вот каким способом.

BOOL CMyDialog::PreTranslateMessage(MSG* pMsg)
{
  if((pMsg->message==WM_KEYDOWN)&&(pMsg->wParam==VK_ESCAPE))
      return TRUE;
  return CDialog::PreTranslateMessage(pMsg);
}